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É a correlação da amostra entre X e Y no tempo t. É a covariância exponencial ponderada da amostra entre X e Y no tempo t. É a volatilidade ponderada exponencial da amostra para a série temporal X no tempo t. É a volatilidade ponderada exponencial da amostra Para a série temporal Y no tempo t é o fator de suavização usado nos cálculos de volatilidade ponderada exponencial e covariância. Se os conjuntos de dados de entrada não tiverem uma média zero, a função Excel do EWXCF remove a média de cada amostra de dados em seu nome . O EWXCF usa a volatilidade EWMA e as representações EWCOV que não assumem uma volatilidade ou covariância média de longo prazo e, portanto, para qualquer horizonte de previsão além de um passo, o EWXCF retorna um valor constante. Hull, John C Options, Futures e Outros Derivativos Financial Times Prentice Hall 2003, pp 385-387, ISBN 1-405-886145.Hamilton, JD Análise de séries temporais Princeton University Press 1994, ISBN 0-691-04289-6.Tsay, Ruey S Análise de séri

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